ปัจจัยความเสี่ยงหนี้เสีย-สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ ธนาคารพาณิชย์ไทย
บทคัดย่อ
งานศึกษานี้มีวัตถุประสงค์ เพื่อศึกษาปัจจัยความเสี่ยงหนี้เสีย-สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ ธนาคาร
พาณิชย์ไทย ในส่วนของสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัยรายย่อย ที่มีต่อสถาบันการเงิน และภาคธุรกิจ
อสังหาริมทรัพย์ กลุ่มตัวอย่างที่ใช้ในงานศึกษาครั้งนี้ แบ่งออกเป็น 3 ส่วน คือ 1.เจ้าหน้าที่การ
ตลาดสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย 2.เจ้าหน้าที่อนุมัติสินเชื่อ 3.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยง ของ 2 ธนาคาร
พาณิชย์ไทย ที่มี สินเชื่อด้อยคุณภาพ หรือ หนี้ที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (Non Performing Loan_NPL)
สูงสุด จากสินเชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย ประจำปี พ.ศ. 2555 จากผู้ให้สัมภาษณ์ ทั้งหมด 6 ท่าน โดยใช้เครื่อง
มือแบบสัมภาษณ์แบบมีโครงสร้าง (Structured Interview) เป็นเครื่องมือในการเก็บข้อมูล วิเคราะห์
ข้อมูลด้วยวิธีวิเคราะห์เนื้อหา (Content Analysis) ผลการศึกษาพบว่า 1.เจ้าหน้าที่การตลาดสิน
เชื่อเพื่อที่อยู่อาศัย พิจารณาตัวผู้กู้มากสุด รองลงมาคือความสามารถในการชำระหนี้ โดยดูประวัติการ
ชำระหนี้ 2.เจ้าหน้าที่อนุมัติสินเชื่อ พิจารณาความสามารถในการชำระหนี้มากสุด รองลงมาคือเงิน
ทุน และ 3.เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ความเสี่ยง พิจารณาอาชีพหรือประเภทธุรกิจผู้กู้มากสุด รองลงมาคือ
หลักทรัพย์ค้ำประกัน ด้านหลักทรัพย์ค้ำประกัน จะพิจารณาที่ดินและสิ่งปลูกสร้างมากสุด ส่วนหลัก
เกณฑ์การวิเคราะห์ 6C’s Credit ที่สถาบันการเงินให้ความสนใจมากที่สุด คือ Character (คุณสมบัติ
ของผู้กู้) รองลงมาคือ Capacity (ความสามารถในการชำระหนี้) ทั้งนี้ต้องขึ้นอยู่กับดุลยพินิจของฝ่าย
อนุมัติสินเชื่อด้วย สถาบันการเงินมีหลักเกณฑ์ในการวิเคราะห์และประเมินความเสี่ยงเกี่ยวกับตัวผู้กู้
เพื่อป้องกันความเสี่ยงหนี้เสียในเบื้องต้น คือ การรู้จักตัวของลูกค้า (Know Your Customer ; KYC)
และการพิสูจน์ทราบลูกค้า (Customer Due Diligence ; CDD) ผ่านเครื่องมือของแต่ละสถาบันการ
เงิน ซึ่งข้อมูลดังกล่าวส่งผลต่อสัดส่วนเงินกู้,อัตราค่าธรรมเนียมและอัตราดอกเบี้ย ซึ่งธนาคารพาณิชย์
ไทยให้กับลูกค้า ที่อาจสูงขึ้นหรือต่ำกว่าเกณฑ์ปกติ ผลการศึกษาครั้งนี้ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ เพิ่ม
เติมเกี่ยวกับการพิจารณาและประเมินความเสี่ยงผู้กู้ สินเชื่ออสังหาริมทรัพย์ได้ ไม่ว่าจะเป็นการให้คำ
ปรึกษาและแนะนำบุคคลทั่วไปที่กำลังจะเตรียมตัวยื่นกู้ ได้ทราบถึงปัจจัยเสี่ยงสำคัญ รวมถึงโครงการ
จัดสรรที่กำลังคัดเลือกลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย จะได้ทราบถึงลูกค้ากลุ่มเสี่ยงที่มีผลต่อการยื่นกู้และ
ต่อโครงการในอนาคต ตลอดจน ธนาคาพาณิชย์ไทยเอง ได้ทราบถึงปัญหาและปัจจัยเสี่ยงสำคัญ ทั้ง
ภายในและภายนอกองค์กร ซึ่งอาจนำไปพัฒนาเครื่องมือวิเคราะห์ความเสี่ยง Credit Scoring (คะแนน
เครดิต) ที่มีอยู่แล้ว ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น ตลอดจนอาจนำไปสู่การพัฒนาเป็นเครื่องมือแบบใหม่
ในการพิจารณาและประเมินความเสี่ยงผู้กู้ ในอนาคตต่อไป